Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52857Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mongrut Montalván, Samuel | - |
| dc.date | 2002-03-20 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:48:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T18:48:01Z | - |
| dc.identifier | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/526 | - |
| dc.identifier | 10.21678/apuntes.51.526 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52857 | - |
| dc.description | Este artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por ello proveen pistas complementarias sobre la eficiencia de los mercados de capitales. Los tres métodos se aplican a una muestra compuesta por índices bursátiles de once países y el índice mundial. Los resultados revelan la aparición de anomalías en los mercados de capitales, específicamente sobre-reacción y retorno a la media, con diferencias en su duración. Las diferencias en duración podrían ser debidas a diferencias en horizontes de inversión entre los inversionistas de los países considerados. | en-US |
| dc.description | Este artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por ello proveen pistas complementarias sobre la eficiencia de los mercados de capitales. Los tres métodos se aplican a una muestra compuesta por índices bursátiles de once países y el índice mundial. Los resultados revelan la aparición de anomalías en los mercados de capitales, específicamente sobre-reacción y retorno a la media, con diferencias en su duración. Las diferencias en duración podrían ser debidas a diferencias en horizontes de inversión entre los inversionistas de los países considerados. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/526/528 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 51; 49-85 | en-US |
| dc.source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 51; 49-85 | es-ES |
| dc.source | 2223-1757 | - |
| dc.source | 0252-1865 | - |
| dc.title | Market Efficiency: An Empirical Survey In Peru And Other Selected Countries | en-US |
| dc.title | Eficiencia de mercado: un estudio empírico en otros países seleccionados | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha | |
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