Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94501

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Francisco López Herrera	-
dc.creator	Francisco Venegas-Martínez	-
dc.creator	Alfredo Sánchez Daza	-
dc.date	2009	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T18:47:44Z	-
dc.date.available	2022-03-22T18:47:44Z	-
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312223006	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94501	-
dc.description	El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilidad de los rendimientos del ipc. La evidencia empírica, con base en parametrizaciones del tipo arfi-garch, sugiere la existencia de volatilidad de memoria larga.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.language	es	-
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco	-
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413	-
dc.rights	Análisis Económico	-
dc.source	Análisis Económico (México) Num.56 Vol.XXIV	-
dc.subject	Economía y Finanzas	-
dc.subject	Volatilidad de memoria larga	-
dc.subject	garch integrados fraccionariamente	-
dc.subject	modelado de series financieras	-
dc.title	Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales	-
dc.type	artículo científico	-
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Ficheros en este ítem:

No hay ficheros asociados a este ítem.